Gebhard Kirchgässner & Jürgen Wolters - Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Gebhard Kirchgässner & Jürgen Wolters - Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

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Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten: - Analyse univariater stationärer Prozesse - (Autoregressive Prozesse, Moving - Average Prozesse, Gemischte Prozesse, - Prognosen, Zusammenhang zwischen - ökonometrischen Modellen und - ARMA-Prozessen) - Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen Tests auf Kausalität) - Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung) - Modelle...

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Produktbeschreibung

Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten: - Analyse univariater stationärer Prozesse - (Autoregressive Prozesse, Moving - Average Prozesse, Gemischte Prozesse, - Prognosen, Zusammenhang zwischen - ökonometrischen Modellen und - ARMA-Prozessen) - Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen Tests auf Kausalität) - Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung) - Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends) - Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle) - Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle) - Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher
Marke Vahlen, Franz
EAN 9783800632688
ISBN 978-3-8006-3268-8
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