Johannes Fontner - Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren

Johannes Fontner - Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren

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Die vorliegende Arbeit soll Strategien darlegen, wie es fu¿r festverzinsliche Wertpapierportfolios möglich ist, sich gegen Marktzinsänderungen zu schu¿tzen. Zunächst wird auf die Begriffsabgrenzung sowie die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren eingegangen. Im folgenden Kapitel werden explizit Risikokennzahlen wie Duration und Konvexität erläutert. Darauf aufbauend, werden Methoden zur Portfolioimmunisierung anhand von Beispielen...

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Produktbeschreibung

Die vorliegende Arbeit soll Strategien darlegen, wie es fu¿r festverzinsliche Wertpapierportfolios möglich ist, sich gegen Marktzinsänderungen zu schu¿tzen. Zunächst wird auf die Begriffsabgrenzung sowie die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren eingegangen. Im folgenden Kapitel werden explizit Risikokennzahlen wie Duration und Konvexität erläutert. Darauf aufbauend, werden Methoden zur Portfolioimmunisierung anhand von Beispielen illustriert. Als praktische Anwender dieser Strategien gelten vor allem Banken und Versicherungen.
Marke Diplom.de
EAN 9783961166367
ISBN 978-3-96116-636-7
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