Jovana Kr¿ikapa-Ra¿ajski & Sini¿a Rankov - Die Analyse und Prüfung der schwachen Formeffizienz des serbischen Marktes

Jovana Kr¿ikapa-Ra¿ajski & Sini¿a Rankov - Die Analyse und Prüfung der schwachen Formeffizienz des serbischen Marktes

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Die Markteffizienz ist eines der zentralen Modelle zur Bestimmung der Möglichkeit, überdurchschnittliche Renditen (abnormale / übermäßige Renditen) zu erzielen. Um die Effizienz des serbischen Marktes zuverlässiger zu testen und mit anderen Märkten zu vergleichen, wurden in der Fachmonographie folgende Finanzmärkte analysiert und getestet: Serbien, Kroatien, Ungarn, Polen und die Vereinigten...

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Produktbeschreibung

Die Markteffizienz ist eines der zentralen Modelle zur Bestimmung der Möglichkeit, überdurchschnittliche Renditen (abnormale / übermäßige Renditen) zu erzielen. Um die Effizienz des serbischen Marktes zuverlässiger zu testen und mit anderen Märkten zu vergleichen, wurden in der Fachmonographie folgende Finanzmärkte analysiert und getestet: Serbien, Kroatien, Ungarn, Polen und die Vereinigten Staaten anhand ihrer wichtigsten Börsenindizes BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 bzw. DJIA. Um festzustellen, ob eine schwache Form der Markteffizienz vorliegt, wurden im Zeitraum vom 4. Oktober 2005 bis zum 30. September 2015 die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten des Index auf den oben genannten Finanzmärkten verwendet. Um die schwache Form der Markteffizienz für die jeweiligen Märkte zu testen, wurden in dieser Studie auch vier statistische Segmente/Tests verwendet, die Normalitätstests (Koeffizient der Wölbung, Koeffizient der Schiefe und Jarque-Bera-Test), Runs-Tests, Einheitswurzeltests (Augmented Dickey-Fuller-Test, Phillips-Perron-Test), Kwiatkowski, Phillips Schmidt und Shin-Test) und Autokorrelationstest durch das Korrelogramm enthalten.
Marke Verlag Unser Wissen
EAN 9786202980753
ISBN 978-620-2-98075-3
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